Po Feničanoch vládli Kartáginci. Tí boli porazení Rimanmi a mesto sa stalo súčasťou Rímskej ríše. Táto doba bola veľmi prospešná, pretože vtedy mesto zažilo veľký rozvoj. Zvýšila sa jeho obchodná, architektonická a aj kultúrna úroveň. Dokonca niekoľko pamiatok z tej dobe môžete uvidíte aj dnes.
Po páde Rímskej ríše moc prebrali Vizigóti a po nich sa na čelo dostala Byzantská ríša. Po nej mesto obsadili na viac ako sedem rokov Arabi. V tom čase bola Málaga dôležitým obchodným uzlom. Tak isto sa zachovala veľká časť pamiatok aj práve z tohto obdobia.
Kresťania sa k moci dostali až v roku 1487. V tom období sa postavilo niekoľko krásnych stavieb, ale Málagu zasiahlo aj niekoľko katastrof. Mesto ovládol mor a zasiahli ho mohutné záplavy. V tom čase sa doposiaľ vysoká životná úroveň rázne znížila.
Mesto sa začalo spamätávať až v 16. storočí a pomaly sa dostalo na svoju pozíciu významného obchodného uzla.
V 19. storočí, bohužiaľ, opäť mesto zasiahol mor. Neskôr, počas občianskej vojny, bolo mesto terčom útokov, ale našťastie neboli zničené architektonické skvosty, ktoré sa v meste nachádzajú.
V druhej polovici 20. storočia sa v meste začal rozvíjať cestovný ruch a rástla popularita destinácie Costa del Sol.